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Intra-day volatility forecasts

dc.contributor.authorMcMillan, David G.
dc.contributor.authorQuiroga García, Raquel 
dc.date.accessioned2013-01-30T09:56:43Z
dc.date.available2013-01-30T09:56:43Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationApplied Financial Economics, 19(7-9), p. 611-623 (2009); doi:10.1080/09603100801982653spa
dc.identifier.issn0960-3107
dc.identifier.urihttp://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3440964
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10651/6053
dc.format.extentp. 611-623spa
dc.language.isoeng
dc.relation.ispartofApplied Financial Economicsspa
dc.rights(c) Applied Financial Economics
dc.sourceSCOPUSspa
dc.source.urihttp://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-67650296996&partnerID=40
dc.titleIntra-day volatility forecastsspa
dc.typejournal article
dc.identifier.local20090453spa
dc.identifier.doi10.1080/09603100801982653
dc.relation.publisherversionhttp://dx.doi.org/10.1080/09603100801982653


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