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Efficiency of the Ibex spot-futures basis: The impact of the mini-futures

dc.contributor.authorMcMillan, David G.
dc.contributor.authorQuiroga García, Raquel 
dc.date.accessioned2013-01-30T09:56:02Z
dc.date.available2013-01-30T09:56:02Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationJournal of Futures Markets, 28(4), p. 398-415 (2008); doi:10.1002/fut.20308spa
dc.identifier.issn0270-7314
dc.identifier.issn1096-9934
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10651/5885
dc.format.extentp. 398-415spa
dc.language.isoeng
dc.relation.ispartofJournal of Futures Marketsspa
dc.rights(c) Wiley Periodicals, Inc.
dc.sourceWOKspa
dc.titleEfficiency of the Ibex spot-futures basis: The impact of the mini-futuresspa
dc.typejournal article
dc.identifier.local1157spa
dc.identifier.doi10.1002/fut.20308
dc.relation.publisherversionhttp://dx.doi.org/10.1002/fut.20308spa


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