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An optimal stopping problem for an investing firm

dc.contributor.authorBayón Arnau, Luis Froilán 
dc.contributor.authorFortuny Ayuso, Pedro 
dc.contributor.authorGrau Ribas, José María 
dc.contributor.authorRuiz Santos, María del Mar 
dc.contributor.authorGarcía Rubio, Raquel
dc.date.accessioned2020-06-26T07:56:35Z
dc.date.available2020-06-26T07:56:35Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationEconomic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 54(1), p. 65-78 (2020); doi:10.24818/18423264/54.1.20.05
dc.identifier.issn0424-267X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10651/55031
dc.format.extentp. 65-78
dc.language.isoeng
dc.relation.ispartofEconomic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research
dc.rights©,
dc.sourceScopus
dc.source.urihttps://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85082115770&doi=10.24818%2f18423264%2f54.1.20.05&partnerID=40&md5=9ee378c15d46fce388d33316caeed371
dc.titleAn optimal stopping problem for an investing firm
dc.typejournal article
dc.identifier.doi10.24818/18423264/54.1.20.05
dc.relation.publisherversionhttp://dx.doi.org/10.24818/18423264/54.1.20.05


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