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¿Es posible distinguir una estructura de componentes para la volatilidad intradía del futuro IBEX 35?

Autor(es) y otros:
Quiroga García, RaquelAutoridad Uniovi
Palabra(s) clave:

Volatilidad intradía,

Mercado de futuros,

Modelos GARCH

Estructura de componentes

Fecha de publicación:
2005
Citación:
RAE: Revista Asturiana de Economía , 34, p. 115-129 (2005)
Descripción física:
p. 115-129
Resumen:

El desarrollo de los diferentes mercados financieros y la importante volatilidad existente en los mismos, han provocado la aparición de numerosos estudios en el campo de los mercados financieros. Con este trabajo trataremos de analizar la estructura que presenta la volatilidad de los diferentes activos financieros se puede estructurar en dos componentes: un componente transitorio o de corto plazo, y otro permanente o de largo plazo. Para contrastar la presencia de estos componentes en la volatilidad intradía del futuro IBEX 35, recurriremos al modelo GARCH de componentes. Además, dado que dichos componentes están presentes en la volatilidad durante distintos periodos de tiempo, para analizar su persistencia calcularemos las vidas medias de cada uno de ellos. Esto nos permitirá comprobar para cada una de las frecuencias de observación si el componente de corto plazo domina el proceso de predicción, o si lo hace el de largo plazo.

El desarrollo de los diferentes mercados financieros y la importante volatilidad existente en los mismos, han provocado la aparición de numerosos estudios en el campo de los mercados financieros. Con este trabajo trataremos de analizar la estructura que presenta la volatilidad de los diferentes activos financieros se puede estructurar en dos componentes: un componente transitorio o de corto plazo, y otro permanente o de largo plazo. Para contrastar la presencia de estos componentes en la volatilidad intradía del futuro IBEX 35, recurriremos al modelo GARCH de componentes. Además, dado que dichos componentes están presentes en la volatilidad durante distintos periodos de tiempo, para analizar su persistencia calcularemos las vidas medias de cada uno de ellos. Esto nos permitirá comprobar para cada una de las frecuencias de observación si el componente de corto plazo domina el proceso de predicción, o si lo hace el de largo plazo.

URI:
http://hdl.handle.net/10651/28306
ISSN:
1134-8291
Colecciones
  • Artículos [37532]
  • Economía Cuantitativa [72]
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