Comparación de tres métodos alternativos para el análisis de series temporales interrumpidas

Abstract

Se examina el comportamiento de tres técnicas de análisis de diseños de series temporales interrumpidas: el modelo correctamente identificado, el enfoque de la transformación general y un enfoque alternativo propuesto por Escudero y Vallejo (1999). Se utilizaron datos simulados para investigar los efectos que dos modelos de intervención tenían en la estimación de los parámetros, tasas de error y tasas de potencia de 20 procesos ARIMA. Para las condiciones manipuladas, los resultados ponen de relieve: 1) que los tres enfoques proporcionan esencialmente los mismos estimadores de los parámetros, 2) que el enfoque alternativo mantiene controlada la tasa de error al nivel nominal cuando α = 0.05 y el modelo tiene más de un parámetro, en los casos restantes el enfoque se vuelve conservador y 3) que cuando el modelo de intervención es abrupto y constante el enfoque alternativo es menos potente que los otros dos enfoques, mientras que cuando el modelo de intervención es gradual y permanente la potencia de los tres enfoques es bastante similar.