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Autocorrelación serial igual a cero : precisión para la estimación

dc.contributor.authorFernández García, María Paula 
dc.contributor.authorVallejo Seco, Guillermo 
dc.contributor.authorHerrero Díez, Francisco Javier 
dc.date.accessioned2014-05-13T17:19:04Z
dc.date.available2014-05-13T17:19:04Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationPsicothema, 2004, 16(1), p. 163-169spa
dc.identifier.issn0214-9915
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10651/26744
dc.description.abstractLa precisión de nueve procedimientos para el cálculo de la autocorrelación ha sido evaluada en un diseño de Grupos x Ocasiones. Utilizamos seis estucturas de matrices de dispersión (Σ) con ausencia de autocorrelación serial: Simetría Combinada, Huynh-Feldt, No Estructurada (ε= .56 y ε= .75) y de Coeficientes Aleatorios (ε= .56 y ε= .75). Los resultados indican que el procedimiento de Hearne, Clark y Hatch (1983) realiza una estimación ajustada independientemente del tamaño de la muestra y del número de puntos de serie salvo cuando la matriz subyacente es de Simetría Combinada o Huynh-Feldt. El resto de los estimadores dependen de q y de Σ y sólo los procedimientos de Jones (1985) y de Pantula y Pollock (1985) dependen significativamente del tamaño de la muestra. Los procedimientos de Wilson, Hebel y Sherwin (1981), Gill (1992) y Pantula y Pollock (1985), en este orden, son los más afectados por el maridaje ausencia de autocorrelación-ausencia de esfericidad.spa
dc.format.extentp. 163-169spa
dc.language.isospa
dc.publisherColegio Oficial de Psicólogos de Asturias
dc.relation.ispartofPsicothema, 16(1)spa
dc.rightsCC Reconocimiento - No comercial - Sin obras derivadas 4.0 Internacional
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.titleAutocorrelación serial igual a cero : precisión para la estimaciónspa
dc.title.alternativeSerial autocorrelation equal to zero. Precision for the estimationspa
dc.typejournal article
dc.rights.accessRightsopen access


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