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Teoría del caos y mercados financieros
dc.contributor.advisor | Costa Reparaz, Emilio | |
dc.contributor.author | González Veiga, María Concepción | |
dc.contributor.other | Economía, Departamento de | |
dc.date.accessioned | 2013-06-14T10:19:00Z | |
dc.date.available | 2013-06-14T10:19:00Z | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.identifier.other | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=145821 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/17221 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se estudian distintas hipótesis para explicar la evolución de los precios en los mercados financieros. Bajo el supuesto de inversiones racionales y mercados eficientes es habitual suponer que los precios siguen un recorrido aleatorio. Sin embargo cada vez son más los estudios en los que se han encontrado anomalías respecto de esta hipótesis. Hemos considerado que la evolución de los precios puede ser representada mediante un modelo caótico determinista. Para contrastar la anterior hipótesis se ha trabajado con series de precios correspondientes a la bolsa de Madrid: índice general, algunos índices sectoriales y las cotizaciones de diversos títulos. Los test de caos que se utilizan son el máximo exponente de Liapunov y la dimensión de correlación. Las estimaciones de la dimensión de correlación han demostrado que en algunas de las series -índice general, Banco Popular, Bankinter- existen indicios de determinismo. El test de los residuos de Brock confirma los resultados. Como, además, los exponentes de Liapunov son positivos podemos decir que existen evidencias de una explicación caótica determinista. También se utiliza el test bds para probar que las variaciones en los precios no son independientes sino que muestran dependencia no lineal, comprobando que no se verifica la hipótesis de recorrido aleatorio. | |
dc.format.extent | 334 p. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.title | Teoría del caos y mercados financieros | |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | Tesis 1995-061 |
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Tesis [7456]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo