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Estimación del Value at Risk para índices bursátiles haciendo uso de modelos de Heterocedasticidad Condicional
| dc.contributor.advisor | Arteche González, Jesús María | |
| dc.contributor.author | Chacón García, Roy Antony | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-22T07:37:20Z | |
| dc.date.available | 2024-08-22T07:37:20Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-19 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10651/74025 | |
| dc.format.extent | 38 p. | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Máster Universitario en Economía: Instrumentos del Análisis Económico | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Estimación del Value at Risk para índices bursátiles haciendo uso de modelos de Heterocedasticidad Condicional | spa |
| dc.type | master thesis | spa |
| dc.rights.accessRights | open access |
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