Riesgo sistémico en banca y COVID19

dc.contributor.advisor	Gascón García-Ochoa, Fernando
dc.contributor.author	Shan, Shishi
dc.date.accessioned	2022-07-01T08:24:28Z
dc.date.available	2022-07-01T08:24:28Z
dc.date.issued	2022-06-21
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10651/63890
dc.description.abstract	Este trabajo estudia el efecto en el riesgo sistémico durante la crisis del Covid-19 en una muestra de 39 empresas financieras de la Unión Europea durante el periodo comprendido entre enero de 2020 y enero de 2022. Se utiliza la medida SRISK para medir la infracapitalización de las instituciones financieras individuales, y se obtiene resultados de que hay una mayor necesidad de capital durante la pandemia, por lo que trajo graves consecuencias negativas a la economía real. Los resultados aportan información relevante sobre la investigación sistémica en el sector bancario europeo, especialmente en tiempos difíciles.	spa
dc.format.extent	41 p.
dc.language.iso	spa	spa
dc.relation.ispartofseries	Grado en Contabilidad y Finanzas
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.title	Riesgo sistémico en banca y COVID19	spa
dc.type	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis	spa
dc.type.dcmi	text	spa
dc.rights.accessRights	info:eu-repo/semantics/openAccess

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