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Riesgo sistémico en banca y COVID19

dc.contributor.advisorGascón García-Ochoa, Fernando 
dc.contributor.authorShan, Shishi
dc.date.accessioned2022-07-01T08:24:28Z
dc.date.available2022-07-01T08:24:28Z
dc.date.issued2022-06-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10651/63890
dc.description.abstractEste trabajo estudia el efecto en el riesgo sistémico durante la crisis del Covid-19 en una muestra de 39 empresas financieras de la Unión Europea durante el periodo comprendido entre enero de 2020 y enero de 2022. Se utiliza la medida SRISK para medir la infracapitalización de las instituciones financieras individuales, y se obtiene resultados de que hay una mayor necesidad de capital durante la pandemia, por lo que trajo graves consecuencias negativas a la economía real. Los resultados aportan información relevante sobre la investigación sistémica en el sector bancario europeo, especialmente en tiempos difíciles.spa
dc.format.extent41 p.
dc.language.isospaspa
dc.relation.ispartofseriesGrado en Contabilidad y Finanzas
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.titleRiesgo sistémico en banca y COVID19spa
dc.typebachelor thesisspa
dc.rights.accessRightsopen access


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