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XVA for American options with two stochastic factors: modelling, mathematical analysis and numerical methods
| dc.contributor.author | Arregui, Íñigo | |
| dc.contributor.author | Salvador, B. | |
| dc.contributor.author | Sevcovic, D. | |
| dc.contributor.author | Vázquez, C. | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-15T08:16:34Z | |
| dc.date.available | 2021-06-15T08:16:34Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.citation | Arregui, I. et al. (2021) XVA for American options with two stochastic factors: modelling, mathematical analysis and numerical methods. En Gallego, R. y Mateos, M.(editores) Proceedings of the XXVI Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones. XVI Congreso de Matemática Aplicada (pp. 44-50). Oviedo : Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones | |
| dc.identifier.isbn | 978-84-18482-21-2 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/59057 | |
| dc.description.abstract | In this work, we derive new linear and nonlinear partial differential equations (PDEs) models for pricing American options and total value adjustment in the presence of counterparty risk. Moreover, stochastic spreads are considered, which increases the dimension of the problem. | spa |
| dc.format.extent | p. 44-50 | spa |
| dc.language.iso | eng | spa |
| dc.publisher | Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo | spa |
| dc.relation.ispartof | Proceedings of the XXVI Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones. XVI Congreso de Matemática Aplicada | spa |
| dc.rights | © Los autores | |
| dc.rights | © 2021 Universidad de Oviedo | |
| dc.rights | CC Reconocimiento - No comercial - Sin obras derivadas 3.0 España | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.title | XVA for American options with two stochastic factors: modelling, mathematical analysis and numerical methods | spa |
| dc.type | book part | spa |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.type.hasVersion | VoR |
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XXVI Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones. XVI Congreso de Matemática Aplicada [55]
Recoge las actas del XXVI Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones. XVI Congreso de Matemática Aplicada
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